영국 PRA, 바젤 3.1 시장위험 내부모형 규정안 발표

주장영국 건전성감독청(PRA)은 바젤 3.1 이행의 마지막 과제인 시장위험 내부모형 규정안을 공개했습니다. 이번 규정은 은행이 거래 활동에서 발생하는 잠재적 손실에 대비해 보유해야 할 자본 규모를 결정하는 핵심 기준을 제시합니다.

팩트해당 규정안은 2026년 6월 19일에 발표되었습니다. 실제 시행일은 2028년 1월 1일로 예정되어 있습니다.

팩트바젤 3.1의 다른 규정들은 당초 계획대로 2027년 1월부터 발효됩니다. 시장위험 내부모형 규정만 시행 시점이 다소 늦춰졌습니다.

팩트은행은 시장위험에 대비하기 위해 표준화된 접근법이나 자체 내부모형 중 하나를 선택하여 자본을 산출합니다. 대규모 거래를 수행하는 국제적 은행들은 위험을 정밀하게 관리하고자 주로 내부모형을 활용합니다.

교차검증영국 당국은 국제적 정합성과 자국 은행의 경쟁력을 고려하여 해당 규정 도입을 일부 연기했습니다. 글로벌 금융 시장의 특수성을 반영하여 과도한 자본 규제가 성장을 저해하지 않도록 조치했습니다.

팩트PRA는 손익 귀속 테스트의 모니터링 기간을 기존 1년에서 3년으로 연장합니다. 자본 산출에 앞서 테스트의 적절성을 검증할 충분한 데이터를 확보하려는 목적입니다.

팩트거래 데이터가 제한적인 활동에 대해서는 위험을 식별하는 정교한 접근법을 새롭게 도입합니다. 모델링이 가능한 범위를 확대하여 위험 민감도가 높은 자본 체계를 구축합니다.

팩트내부모형과 표준화된 접근법을 혼용하는 기업의 자본 요구사항 급증을 방지하기 위해 전환 장벽을 낮췄습니다. 기업이 점진적으로 내부모형으로 이행할 때 발생하는 자본 부담을 완화합니다.

주장샘 우즈 PRA 최고경영자는 이번 규정이 글로벌 금융위기 이후 합의된 개혁 프로그램의 마지막 단계라고 강조했습니다. 그는 국제적 이행 상황을 고려하면서도 영국 내 은행의 거래 활동이 적절히 자본화되도록 보장하겠다고 밝혔습니다.

팩트영국 금융정책위원회는 최근 금융권의 자본 요구사항 벤치마크를 14%에서 13%로 하향 조정했습니다. 소규모 국내 은행을 위한 강하고 단순한 프레임워크를 통해 자본 규제도 간소화합니다.

주장이번 규정안은 영국 금융 시스템의 안정성을 높이는 동시에 글로벌 기준과의 조화를 꾀하는 전략적 선택으로 평가됩니다. 규제 이행 과정에서 발생할 수 있는 시장의 충격을 최소화하는 데 초점을 맞췄습니다.

출처영국 은행(Bank of England)의 공식 보도자료(https://www.bankofengland.co.uk/news/2026/june/pra-adjustments-market-risk-internal-model-approach-under-basel31)를 교차 검증했습니다.